一、中國利率市場化的進(jìn)程及趨勢1、利率市場化的涵義
2、利率市場化與利率風(fēng)險
3、中國利率市場化的背景與進(jìn)程
4、利率市場化的演化趨勢及對金融市場的影響
二、利率市場化對商業(yè)銀行帶來的挑戰(zhàn)
1、對銀行存貸款業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)
(1)吸收資金成本上升
(2)貸款利率更加透明
(3)存貸款利差會逐步縮小
3、對銀行債券投資業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)
(1)短期利率波動加大帶來投資風(fēng)險
(2)長期利率不可預(yù)測性帶來的品種選擇風(fēng)險
4、對銀行流動性風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)
(1)對短期資金頭寸管理的挑戰(zhàn)
(2)對銀行資金錯配帶來的挑戰(zhàn)
5、對銀行外匯、理財?shù)戎虚g業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)
(1)開發(fā)高收益理財產(chǎn)品越發(fā)困難
(2)理財產(chǎn)品的風(fēng)險管理難度加大
三、商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化的策略
1、進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新,拓寬資金來源渠道
2、積極利用債券期貨進(jìn)行套期保值
3、利用久期等現(xiàn)代金融工具加強流動性風(fēng)險監(jiān)測
4、加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)占比,拓展新的利潤來源